警惕日本“黑天鹅”!期权交易员正在为日元交易的剧烈动荡做准备

嘉盛市场分析9个月前头条

  周四(10月19日)亚市盘中,美元/日元仍徘徊在150重要关口附近,期权交易员正在为日元交易的剧烈动荡做准备。

  分析人士警告称,随着人们越来越担心日本当局将进行汇市干预,以支撑不断走弱的日元,汇率波动可能会加剧。

  与此同时,Monex Inc.债券和外汇交易员Tsutomu Soma说,由于外界猜测日本央行可能调整货币政策,以及以色列和哈马斯冲突升级,日元可能面临上行压力。

  本周,随着以色列和哈马斯的冲突继续升级,加沙一家医院发生爆炸,造成500多名在该医院寻求庇护的平民死亡;哈马斯声称以色列对这座建筑进行了有针对性的空袭,而以色列则指责哈马斯发射的一枚失控的火箭炸毁了这座建筑。最新事态发展让人担忧其他阿拉伯国家被卷入以巴冲突,导致战火扩散到中东其他地区。

  周三,1个月期美元/日元蝶式期权头寸触及3月以来最高水平。蝶式期权头寸反映投资者对该货币对在此期间大幅波动可能性的看法。

  这反映市场的观点,即在过去几周保持在窄幅区间后,日元可能会进入一段动荡时期。

  Soma表示:“日元兑美元最近在150区域下方停滞不前,任何向上或向下的波动都会是巨大的。”

  Soma补充道,一旦日元汇率跌破1美元兑150日元,这可能会进一步增加汇市干预风险,而中东冲突突然升级可能会提振避险需求。

  此外,Soma表示,在月底日本央行政策会议之前,波动性可能会攀升。

  由于日元徘徊在30年来的最低水平附近,日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)上周五发出警告,称他对二十国集团(G20)财长表示,在某些情况下,需要在外汇市场采取适当的应对措施。

  10月3日,日元汇率触及1美元兑150.16日元,随后突然飙升至1美元兑147.43日元,引发有关日本当局出手支撑日元的猜测。

  自那以来,日元一直相对稳定,但上周晚些时候,随着中东紧张局势加剧,蝶式价差开始上升。

  今年以来,日元兑美元已下跌逾12%,在十国集团(G10)其它货币中表现最差,因为日本央行仍在坚持世界上最后一个负利率制度。

  与美国之间不断扩大的收益率差距削弱日元,推高进口价格,并加剧自2022年4月以来已经高于央行2%目标的通货膨胀。所有这些都加剧人们的猜测,即日本央行可能很快就会退出超低利率。

  日本央行前董事会成员樱井诚(Makoto Sakurai)表示,日本央行可能在今年年底前取消负利率,以调整目前过度的货币宽松政策。

  樱井诚周三在接受采访时解释说,实际利率已经大幅下降,他说:“鉴于目前的经济复苏,他们随时都可能加息,这不会让人感到意外。”樱井诚称,在行长植田和男的领导下,“日本央行显得谨慎,但他们稳步采取的政策行动速度快于预期。”

  樱井诚说,这就是为什么世界上最后一家坚持负利率的主要央行有可能最早在10月31日取消非常规政策的原因。与提高10年期国债收益率上限相比,加息不会对实体经济产生太大影响。

  樱井诚说:“日本央行需要将过度的货币宽松政策恢复到适当的水平,以反映经济的变化。”

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