外汇情绪:美元空方疑虑增加,日元期权暗示看涨,欧元英镑走势分化

嘉盛市场分析3个月前行情分析

周二(1月30日)截至欧市盘中,美元及欧元均窄幅区间震荡,美联储决议会议今日开启,FED决议前,美元空方疑虑增加,下跌或是趋势,欧系货币走势分化,欧元对利空消息麻木,英镑则受疲软数据打压。日元期权暗示看涨,市场料日本央行最可能4月底行动。

日元期权暗示看涨,日本央行最可能4月底行动

这些日元相关期权目前暗示了日本央行行动风险。日本央行1月维持政策不变后,与 日元相关的期权权利金受到冲击

随后日本央行被认为最有可能在4月26日的会议上采取行动。

三个月到期期权现在涵盖4月26日的日本央行会议,并反映出期权权利金升高。该日期可能会吸引更多需求,并使权利金继续走高

三个月期美元兑日元隐含波动率从9.1升至9.4,三个月期delta值为0.25的风险逆转指标从1.1至1.2,偏向 日元买权。

英镑承压,英国数据不佳,聚焦英国央行决议

英镑兑美元小幅承压至1.2680下方,周二到目前为止交投区间在1.2671-1.2721,周一区间在1.2662-1.2718。

英镑兑美元周一低点比上周低点低了12个点。BRC数据显示,英国1月商店价格同比涨幅降至2.9%,为2022年5月以来最低。但其后发布的央行抵押贷款、消费信贷均差于预期。

本周四有英国央行事件风险:北京时间周四(2月1日)20:00英国央行发布利率决议。

欧元对利空消息麻木

欧元基本未受疲软德国数据影响。德国2023年第四季经济萎缩0.3%。德国智库IFO预计,德国2024年第一季GDP将下降0.2%。不过其后18点出炉的欧元区第四季度GDP年率增长0.1%虽不算亮眼,但好于前值及预期。

欧元/美元于周二欧洲早盘从1.0812反弹至1.0832后,在电子交易系统(EBS)停滞在1.0820附近,该货币对在亚洲市场从1.0843高点回落,周一触及七周低点1.0796。

欧元兑美元需见汇价收在厚重的日线云区下方,空方才能信心提升。

FED决议前,美元空方疑虑增加,下跌或是趋势

美联储决议出炉前美元空方疑虑增加。美元陷于窄幅区间,静待美联储决议和美国就业数据。

美元指数受到横跨102.505-104.265的日线云区的压制,美元指数的命运取决于该指数的最大成分:欧元和日元。

美元在本月美联储(FED)会议召开前大幅反弹,但在今年一系列降息预期之下,美元下跌可能已经没有悬念。

虽然交易商仍在押注美元下跌,但他们已将风险敞口减半,1月份美元指数上涨了约3%。

对美元下跌的押注已减至60亿美元——与去年因预期紧缩周期将结束而形成的210亿美元空头相比,这一数额几乎可以忽略不计。

与去年年底预期的降息近200个基点的极端情况相比,降息预期有所缓和,但市场仍预计利率将大幅下降。

利率期货暗示今年美国将降息135个基点,3月份降息的可能性为48%,到12月份肯定会降息。

对去年年底利率市场极端情况的修正也导致了美元的变化,这可能会在1月份的美联储会议后产生重大影响。

周线图显示,美元上月出现超卖后反弹,上周在日线图上出现超买并见顶。随着21周移动均线近期下穿100周移动均线,在1月31日利率决议前,技术图上看跌倾向更加明显。

一旦利率再次开始下降,美元空头可能会大幅增加。

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