COT报告:日元、欧元、加元、澳元、原油分析

嘉盛市场分析2周前头条

每周交易者承诺(COT)报告显示了大型投机者在芝加哥商品交易所期货市场中的持仓情况。以下是截至2024年6月25日星期二美国商品交易委员会发布的COT报告披露的部分持仓数据。

数据显示,大型投机者在法国大选前转为净空头敞口。加元期货的未平仓合约以近一年来最快的速度下跌,因为我们警告过的极端情绪正在消退。澳元/美元期货的净多头敞口降至三年来的低点,随着澳大利亚央行加息的可能性,净多头敞口的前景即将出现。黄金期货空头押注减少12.3%(减少5.4万份合约),白银期货空头总头寸也下降了15.3%(-4.5个合约)。资产管理公司对纳斯达克期货的看法更为乐观,总空头下跌16.2% (-4k合约),总多头上涨7.7% (7.8k合约)。

日元/美元(日元期货)仓位

上周,日元期货的净空头敞口升至纪录高位,非常接近大型投机者的水平。这是一个典型的极端情绪设置,可能需要财政部的另一次干预才能将空头从头寸中动摇出来。

欧元/美元(欧元期货)仓位

对极右翼可能在法国大选中组成多数政府的担忧令欧元在投票日之前承压,大型投机者在选举前转为净空头头寸。但只是刚刚好。然而,由于马琳·勒庞(Marine Le Pen)未能成功组建多数政府,欧元/美元周一在亚洲市场开盘时走高,这意味着这群交易员可能已经开始持有净多头头寸。

不过,由于总理的手脚可能受到束缚,做多欧元的理由并不充分。但如果本周美国经济数据继续恶化,欧元可能会因押注美联储降息而受益于美元走弱。

加元/美元(加元期货)仓位

对加元空头的情绪极端警告正在上演。市场预期加拿大央行将降息,但正如我们所料,央行没有发出进一步降息的信号。这使得未平仓合约以近一年来最快的单周速度从创纪录高位下滑。

然而,加元/美元并没有真正走高,而且仍有大量看跌押注。但如果风险偏好能够保持下去,未来几周可能会有进一步的空头回补空间,加元/美元可能会走高。

澳元/美元(澳元期货)仓位

对澳元/美元期货的空头回补使得大型投机者的净空头敞口降至3年低点。这是在澳大利亚上周发布另一份令人不安的高通胀报告之前。鉴于美国个人消费支出数据降温速度快于预期,再加上澳大利亚央行可能在下次会议上再次加息,他们恢复净多头头寸似乎只是时间问题——假设他们还没有这么做。

WTI原油(CL)仓位

原油仓位继续呈现看涨态势,多头仓位总量增加,空头仓位仍受控制。随着原油价格连续第三周上涨,大型投机者和资产管理公司上周都增加了多头头寸,减少了空头头寸。这并不是说仓位非常看涨,但目前看涨的情况似乎比看空的情况更有吸引力,而且没有迹象表明市场情绪即将极端。

金、银、铜期货仓位

大型投机者对黄金和白银期货的总空头敞口分别减少了12.3%和15.3%。鉴于这两个市场在过去几周都从周期高点回落,并在上周形成了一种犹豫不决的K线形态,我们可能已经看到了一个周期低点,这可能有利于多头寻求下跌。我还没有看到对铜期货同样的喜爱,大型投机者和管理基金都在增加总空头敞口,而对新的多头头寸则基本持平。

标准普尔500指数,道琼斯指数,纳斯达克100指数期货仓位

在上周关键的个人消费支出(PCE)通胀报告出炉之前,交易员转向相对看涨美国股指,资产管理公司对标普500指数和道琼斯工业平均指数的净多头敞口增加。资产管理公司对纳斯达克期货的看法更为乐观,总空头下跌16.2% (-4k合约),总多头上涨7.7% (7.8k合约)。

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