澳元/美元2月份月度展望:未来几周有进一步下行潜力

嘉盛市场分析6个月前行情分析

刚刚过去的1月,澳元兑美元经历了11年来表现最差的一个月,是仅次于日元的第二疲软的主要外汇货币。因为交易员缩减了今年美联储几次降息的押注,美元从12月份的低点反弹,并迫使澳元兑美元1月下跌3.5%。

澳大利亚第四季度CPI的下降速度快于预期,投资者更早地押注澳洲联储最早可能在5月降息。根据澳洲联储的现金利率期货曲线,5月份降息的几率上升到80%,7月份降息的可能性现在已经完全反映在价格中。

澳元兑美元市场展望

澳洲联储下周降息的可能性微乎其微。不过,第四季度疲软的通胀报告可能会在澳洲联储的声明中被提及,如果交易员认为澳洲联储正在接近温和的“支点”,这可能会引发澳元的抛售。

澳大利亚月度CPI报告可能会影响4月份发布的第一季度CPI报告的预期,进而改变3月份降息的押注。CPI数字越快接近2-3%的CPI目标,数据越可能会对澳元构成压力,使澳元兑美元更接近0.6000。

澳元/美元的季节性

澳元/美元走势一直具有明显的季节性。在1月份回落之前,澳元在12月份强劲上涨(圣诞老人的反弹)。在过去的53年里,澳元/美元在1月、2月和3月的平均回报率为负,在1月和3月有58%的时间收低。然而,虽然2月份平均回报率为负,但实际上有近58%的时间收高,这表明看跌的月份超过了积极的月份。

在上涨年份,2月份的平均涨幅为1.9%。在下跌年份,2月份的平均跌幅为-2.8%。

澳元/美元期货空头重新进场

自2021年6月以来,大型投机者一直在净做空澳元期货。然而,近几个月空头头寸的结清似乎将出现逆转,空头将重新进场,多头敞口也将减少。鉴于净空头敞口似乎没有达到极端情绪,这表明澳元/美元在未来几周有进一步下行的潜力。

澳元/美元连续四周走低

澳元兑美元连续四周走低,这周有可能是第五周走低。不过,从统计数据来看,这可能会增加小幅反弹的可能性,因为看跌序列往往会在第四周或第五周左右逐渐消失。同样值得注意的是上周形成的周内看跌,尽管联邦公开市场委员会会议没有预期的温和,但澳元兑美元仍守在周期低点上方。

鉴于美联储相对于澳洲联储的鹰派态度,投资者倾向于在小幅反弹时卖出。下一份疲软的就业和通胀报告可能会帮助澳元兑美元跌破0.6500。值得注意的是,1个月隐含波动率区间显示,2月底价格有68%的可能性落在0.6390 - 0.6760之间。

北京时间18:19,澳元/美元报0.6526,跌幅0.61%。澳元主力报0.6536,跌幅1.04%。

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